پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (MAX)
Authors
Abstract:
تحقیق حاضر با هدف مدلسازی و پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های میانگین متحرک و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر ابتدا به بررسی موضوع بازده و انواع بازده پرداخته و سپس عوامل موثر بر بازده را که منتج از مبانی تئوریک مالی و تحقیقات مرتبط می‌باشد، شناسایی نموده است. در ادمه موضوع پیش‌بینی و روش‌های متداول آن بررسی و انواع مدل‌های پیش‌بینی بازده بازار سرمایه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت بعدی روش تحقیق و نحوه تحلیل داده‌ها بررسی شده است. سپس از مدل رگرسیون خطی کلاسیک برای پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و پس از آنکه نتایج آزمون‌های تشخیصی دلالت بر تاثیرپذیری متغیر وابسته از میانگین متحرک یک تا ده خود می‌باشد از مدل‌های MA و MAX جهت پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. پس از تخمین مدل‌های مذکور و تایید قدرت تصریح آنها از طریق بکارگیری آزمون‌های تشخیصی ، بازده بورس اوراق بهادار تهران برای 4 دوره آتی پیش‌بینی گردید. پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته با استفاده از مدل‌های تخمینی با داده‌های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مدل بهینه با استفاده از معیارهای اطلاعاتی آکائیک، شوارزبیزین و حنان-کوئیک و همچنین معیار MSE,MAE,MAPE انتخاب گردید. نتیجه نهایی موید برتری مدل MAX بر مدل MA می‌باشد.
similar resources
پویاییهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ‌نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف
این مقاله انتقال‌های رژیمی در بازده و نوسان‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی و نیز آثار شوک های مثبت و منفی نفت خام و نوسان‌های قیمت طلا را بر تغییرات رژیمی بازار سهام با استفاده از مدل گارچ‌نمایی سوئیچینگ مارکوف با فرض توزیعt طی دورة 01/03/1378 تا 29/09/1390 بررسی میکند. نتایج بیانگر مدارک معناداری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان‌های آن است. در ای...
full textبررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه ی...
full textپیش بینی جریان سالانه رودخانه با استفاده از مدل خودهمبسته تجمعی میانگین متحرک و رگرسیون فازی
رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب سطحی در کشور، لزوم پیش‌بینی دقیق‌تر مقدار آورد رودخانه را به دلیل اهمیت در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب از جمله بهره‌برداری از مخازن و طراحی سازه‌های کنترل سیلاب با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین مدلسازی می‌طلبد. در این راستا، مدل‌های سری زمانی از دیرباز مورد توجه هیدرولوژیست‌ها بوده‌اند. هدف این تحقیق، ارزیابی کارآیی دو رهیافت کلی مدل سری زمانی و رگرسی...
full textپیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) : مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار
در این تحقیق به مقایسه کارایی دو روش پیش‌بینی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و روش سنتی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) در پیش‌بینی قیمت سهام در بازار سهام ایران پرداخته شده است. بدین منظور 2 شرکت دارویی البرز‌دارو و جام‌دارو انتخاب شده و مدل ARIMA و مدل شبکه عصبی مصنوعی برای هر دو شرکت تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل شبکه عصبی مصنوعی، متغیر قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و متغیر‌های حجم معا...
full textMy Resources
Journal title
volume 4 issue 16
pages 16- 37
publication date 2012-12-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023